Pirmuosius tris krikščionybės amžius Kalėdos nebuvo švenčiamos. Jėzaus gimimo aplinkybės nebuvo pernelyg sureikšmintos, o visas dėmesys buvo skiriamas esminiam faktui – Kristus prisikėlimui, švenčiamam per Velykas ir per kiekvieną Eucharistijos auką.
Kalėdas pradėta švęsti tik ketvirtajame amžiuje, kai Romos imperijoje baigėsi krikščionių persekiojimo laikotarpis. Ši šventė įsitvirtino po to, kai imperatoriaus Konstantino ir ypač jo motinos šv. Elenos iniciatyva Betliejuje buvo pastatyta ir 328 m. pašventinta Gimimo bazilika.
Tuo metu susiformavo paprotys, kad šventės išvakarėse Jeruzalės patriarchas, lydimas būrio tikinčiųjų, pėsčiomis ateidavo iš Jeruzalės į Betliejų, esantį maždaug už 8 km, ir naktį švęsdavo Eucharistiją bazilikoje, pastatytoje virš Jėzaus gimimo grotos. Šį naktinį Eucharistijos šventimą vėliau imta vadinti Piemenėlių Mišiomis, pagal Evangelijos pasakojimą apie piemenis, kurie pirmieji pagarbino gimusį Jėzų.
Iš pradžių Jėzaus gimimas Betliejuje buvo švenčiamas sausio 6 d., vėliau jis perkeltas į gruodžio 25 d. Manoma, kad tai nulėmė simbolinė žiemos saulėgrįžos reikšmė, kai diena būna trumpiausia per visus metus ir po to vėl pradeda ilgėti. Prasidėjęs dienos ilgėjimas simbolizuoja Išganytojo atėjimą. Šviesa, apšviečianti nakties tamsą, yra Kristaus gimimo simbolis.
Kalėdų šventimo paprotys po keleto metų iš Betliejaus pasiekė Romą, o iš Romos – kitas šalis, į kurias plito krikščionių tikėjimas.
